riba2534
6f2fede5ba
新增分析模块: - microstructure: 市场微观结构分析 (Roll价差, VPIN, Kyle's Lambda) - intraday_patterns: 日内模式分析 (U型曲线, 三时区对比) - scaling_laws: 统计标度律 (15尺度波动率标度, R²=0.9996) - multi_scale_vol: 多尺度已实现波动率 (HAR-RV模型) - entropy_analysis: 信息熵分析 - extreme_value: 极端值与尾部风险 (GEV/GPD, VaR回测) - cross_timeframe: 跨时间尺度关联分析 - momentum_reversion: 动量与均值回归检验 现有模块增强: - hurst_analysis: 扩展至15个时间尺度，新增Hurst vs log(Δt)标度图 - fft_analysis: 扩展至15个粒度，支持瀑布图 - returns/acf/volatility/patterns/anomaly/fractal: 多尺度增强 研究报告更新: - 新增第16章: 基于全量数据的深度规律挖掘 (15尺度综合) - 完善第17章: 价格推演添加实际案例 (2020-2021牛市, 2022熊市等) - 新增16.10节: 可监控的实证指标与预警信号 - 添加VPIN/波动率/Hurst等指标的实时监控阈值和案例 数据覆盖: 全部15个K线粒度 (1m~1mo), 440万条记录 关键发现: Hurst随尺度单调递增 (1m:0.53→1mo:0.72), 极端风险不对称 Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
4.0 KiB
4.0 KiB
| 1 | interval | delta_t_days | n_samples | mean | std | skew | kurtosis | median | iqr | min | max | taylor_q0.5 | taylor_q1.0 | taylor_q1.5 | taylor_q2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1m | 0.0006944444444444445 | 4442238 | 6.514229903205994e-07 | 0.0011455170189810019 | 0.09096477211060976 | 118.2100230044886 | 0.0 | 0.0006639952882605969 | -0.07510581597867486 | 0.07229275389452557 | 0.3922161789659432 | 0.420163954926606 | 0.3813654715410455 | 0.3138419057179692 |
| 3 | 3m | 0.0020833333333333333 | 1480754 | 1.9512414873135698e-06 | 0.0019043949669174042 | -0.18208775274986902 | 107.47563675941338 | 0.0 | 0.001186397292140407 | -0.12645642395255924 | 0.09502117700807843 | 0.38002945432446916 | 0.41461914565368124 | 0.3734815848245644 | 0.31376694748340894 |
| 4 | 5m | 0.003472222222222222 | 888456 | 3.2570841568695736e-06 | 0.0024297494264341377 | 0.06939204338227808 | 105.83164964583392 | 0.0 | 0.001565521574075268 | -0.1078678022123837 | 0.16914214536807326 | 0.38194121939134235 | 0.4116281667269265 | 0.36443870957026997 | 0.26857053409393955 |
| 5 | 15m | 0.010416666666666666 | 296157 | 9.771087503168118e-06 | 0.0040293734547329875 | -0.0010586612854033598 | 70.47549524675631 | 1.2611562165555531e-05 | 0.0026976128710037802 | -0.1412408971518897 | 0.20399153696296207 | 0.3741410793762186 | 0.3953117569467919 | 0.35886498852597287 | 0.28756473158290347 |
| 6 | 30m | 0.020833333333333332 | 148084 | 1.954149672826445e-05 | 0.005639021907535573 | -0.2923413146224213 | 47.328126125169184 | 4.40447725506786e-05 | 0.0037191093096845397 | -0.18187257074655225 | 0.15957096537940915 | 0.3609427879223196 | 0.36904730536162156 | 0.3161827829328581 | 0.23723446832339048 |
| 7 | 1h | 0.041666666666666664 | 74052 | 3.8928402661852975e-05 | 0.007834400735539676 | -0.46928906631794426 | 35.87898879592525 | 7.527302916194555e-05 | 0.005129376265738019 | -0.2010332141747841 | 0.16028033154146137 | 0.3249788436588642 | 0.3154201135215658 | 0.25515930856099855 | 0.1827633364124107 |
| 8 | 2h | 0.08333333333333333 | 37037 | 7.779304473280443e-05 | 0.010899581687307503 | -0.2604257775957978 | 27.24964874971723 | 0.00015464099189440314 | 0.007302585874020006 | -0.19267918917704077 | 0.22391020872561077 | 0.3159731855373146 | 0.3178979473126255 | 0.3031433889164812 | 0.2907494549885495 |
| 9 | 4h | 0.16666666666666666 | 18527 | 0.00015508279447371288 | 0.014857794400726971 | -0.20020585793557596 | 20.544129479104843 | 0.00021425744678245183 | 0.010148047310827886 | -0.22936581945705434 | 0.2716237113205769 | 0.2725224153056918 | 0.2615759407454282 | 0.20292729261598141 | 0.12350007019673657 |
| 10 | 6h | 0.25 | 12357 | 0.00023316508843318525 | 0.01791845242945486 | -0.4517831160428995 | 12.93921928109208 | 0.00033002998176231307 | 0.012667582427153984 | -0.24206507159533777 | 0.19514297257535526 | 0.23977347647268715 | 0.22444014622624148 | 0.18156088372315904 | 0.12731762218209144 |
| 11 | 8h | 0.3333333333333333 | 9269 | 0.0003099815442026618 | 0.020509830481045817 | -0.3793900704204729 | 11.676624395294125 | 0.0003646760000407175 | 0.015281768018361641 | -0.24492624313192635 | 0.19609747263739785 | 0.26037882512390365 | 0.28322259282360396 | 0.29496627424986377 | 0.3052422689193472 |
| 12 | 12h | 0.5 | 6180 | 0.00046207161197837904 | 0.025132311444186397 | -0.3526194472211495 | 9.519176735726175 | 0.0005176241976152787 | 0.019052514462501707 | -0.26835696343541754 | 0.2370917277782011 | 0.24752503269263015 | 0.26065147330207306 | 0.2714720806698807 | 0.2892083361682107 |
| 13 | 1d | 1.0 | 3090 | 0.0009347097921709027 | 0.03606357680963052 | -0.9656348742170849 | 15.645612143331558 | 0.000702917984422788 | 0.02974122424942422 | -0.5026069427414592 | 0.20295221522828027 | 0.1725059795097981 | 0.16942476382322424 | 0.15048537861590472 | 0.10265366144621343 |
| 14 | 3d | 3.0 | 1011 | 0.002911751597172647 | 0.06157342850770238 | -0.8311053890659649 | 6.18404587195924 | 0.0044986993267258114 | 0.06015693941674143 | -0.5020207241559144 | 0.30547246871649913 | 0.21570233552244675 | 0.2088925350958307 | 0.1642366047555974 | 0.10526565406496537 |
| 15 | 1w | 7.0 | 434 | 0.0068124459112775156 | 0.09604704208639726 | -0.4425311270057618 | 2.0840272977984977 | 0.005549416326948385 | 0.08786994519339078 | -0.404390164271242 | 0.3244224603247549 | 0.1466634174592444 | 0.1575558826923941 | 0.154712114094472 | 0.13797287890569243 |
| 16 | 1mo | 30.0 | 101 | 0.02783890277226861 | 0.19533014182355307 | -0.03995936770003692 | -0.004540835316996894 | 0.004042338413782558 | 0.20785440236459263 | -0.4666604027641524 | 0.4748903599412194 | -0.07899827864451633 | 0.019396381982346785 | 0.0675403219738466 | 0.0825052826285604 |